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| Carrer,Marcelo José; Silveira,Rodrigo Lanna Franco da; Souza Filho,Hildo Meirelles de; Vinholis,Marcela de Mello Brandão. |
| A oscilação não favorável nos preços do boi gordo se constitui em um dos principais riscos da atividade pecuária. De forma a gerenciar tal risco, contratos a termo e futuros podem ser utilizados por pecuaristas. No entanto, o uso desses derivativos é bastante restrito, sendo as razões baseadas nas características do produtor e de seu negócio. Nesse contexto, o presente estudo teve o objetivo de identificar os determinantes da adoção de mecanismos de gestão de risco de preço do boi gordo por pecuaristas de corte no Estado de São Paulo. Para atingir esse objetivo, foram levantados dados primários junto a uma amostra de 86 pecuaristas, sendo as respostas analisadas por meio de um modelo Logit. Os resultados apontaram que, quanto maior a receita do pecuarista... |
| Tipo: Info:eu-repo/semantics/article |
Palavras-chave: Gestão de risco; Pecuária de corte; Contratos futuros e contratos a termo. |
| Ano: 2013 |
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782013000200030 |
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| Silveira,Rodrigo Lanna Franco da; Carrer,Marcelo José; Carvalho,Thiago B.; Foscaches,Caroline Acosta Lezcano; Saes,Maria Sylvia Macchione. |
| Este trabalho teve o objetivo de avaliar a existência de formas plurais na transação entre frigoríficos e pecuaristas, observando os determinantes para a escolha das diferentes estruturas de governança. Para tanto, realizaram-se estudos de caso junto a três frigoríficos, tendo as formas plurais de governança como arcabouço teórico. Verificou-se que apenas um dos frigoríficos analisados adota formas plurais para coordenar suas transações de compra do boi gordo, sendo que as outras duas empresas obtiveram a totalidade de seu suprimento de animais mediante transações no mercado spot. Os condicionantes da adoção de formas plurais estiveram alinhados ao modelo teórico, sendo as variáveis ambiguidade, complexidade e comportamento estratégico determinantes para a... |
| Tipo: Info:eu-repo/semantics/article |
Palavras-chave: Formas plurais; Comercialização; Carne bovina. |
| Ano: 2014 |
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20032014000400008 |
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| Silveira,Rodrigo Lanna Franco da; Barros,Geraldo Sant'Ana de Camargo. |
| O trabalho analisou o impacto da introdução dos contratos futuros agropecuários (de café arábica, soja, milho, açúcar cristal, etanol e boi gordo), negociados na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros - BM&FBovespa, no risco e no retorno de uma carteira diversificada, composta por ações, títulos, ouro e dólar, entre agosto de 1994 e dezembro de 2007. Foram realizados estudos para o intervalo de tempo completo e para subdivisões de dois e três períodos, além de uma análise bianual. Foram consideradas quatro diferentes estratégias com tais derivativos: posições compradas e vendidas em contratos de primeiro vencimento e de prazos superiores a seis meses. Com o uso da Teoria do Portfólio, observaram-se expansões da fronteira eficiente na análise bianual e... |
| Tipo: Info:eu-repo/semantics/article |
Palavras-chave: Contratos futuros sobre commodities; Carteira de investimentos; Risco; Diversificação. |
| Ano: 2010 |
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20032010000100009 |
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| Silveira,Rodrigo Lanna Franco da; Cruz Júnior,José César; Saes,Maria Sylvia Macchione. |
| Os mercados futuros possuem uso restrito entre os cafeicultores brasileiros, o que, de certa maneira, não condiz com as altas razões ótimas de hedge obtidas nos modelos de mínima variância. Os motivos para esta baixa utilização estão associados às características do produtor e de seu negócio, preferências em relação ao modelo de administração de risco da atividade e questões comportamentais. Diante disso, o presente estudo buscou verificar quais fatores interferem na decisão de uso destes derivativos entre os cafeicultores brasileiros. Em uma primeira etapa, foram calculadas razões ótimas de hedge, de acordo com Myers e Thompson (1989), para os mercados da BM&FBOVESPA e ICE Futures. Tais razões apresentaram valores superiores a 50%. Em uma segunda... |
| Tipo: Info:eu-repo/semantics/article |
Palavras-chave: Mercados futuros; Café arábica; Gerenciamento de risco. |
| Ano: 2012 |
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20032012000300001 |
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